ボリンジャーバンドインディケータを使ったトレード手法
理解重要度★★★☆☆
ボリンジャーバンドは移動平均線の上下に値動きの幅を示す線を加えたテクニカル指標のひとつです。
ボリンジャーバンドの中心となっているのが移動平均線で、価格は上昇と下降を繰り返しますが、移動平均線あたりで価格が推移していることが多く、移動平均線から極端に離れることは少ないと考えられています。この考えに基づいているのがボリンジャーバンドです。
±2σ内で価格が推移する確率は約95.5%で
±3σ内だと99.7%と程3σ内で推移する事が確率的に定義付けられています。
オレンジ最上部の線+2σ
オレンジ最下部の線-2σ
中央移動平均線20MA
※±1σも表示
ボリンジャーバンドの特徴
ボリンジャーバンドの特徴は、そのバンド部分の収束と拡散です
上下トレンドのある相場の場合にはバンドは拡散しレンジ相場の場合は、収束する特徴を持っています。
先に述べた±2σ、±3σ内で推移する確率をプラスして用いると、急騰、急落時に2σ、3σを突き抜ける部分は売られ過ぎ、買われ過ぎゾーンと認識出来ます。
一般的な書籍や一般的なトレード手法では2σ以上の終値で売って、-2σ以下の終値で買うといったトレード手法が一般的ですが、単純にこの手法を用いても通用しません。
バンドが長時間収束し拡散した局面では、価格がバンドに張り付く現象(バンドウォーク)が発生し価格に大きな値動きが出るのです。
バンドの収束時間が長ければ、それだけエネルギーが蓄積されているってことです。
ただし、バンドウォークがずっと続くことはありません。ある程度上昇下降したの後はレンジまたは、下降、上昇するのです。
ボリンジャーバンドを活用したトレード手法
ボリンジャーバンド単体でのトレード手法は
レンジ相場であれば、2σ付近で売り、-2σ付近で売り
を行って逆張りのトレードを行う事が出来ます。
ただし、注意点としては、レンジ相場の出口付近では、バンドの収束も進んでいるため、バンドが拡散する確率も増します。
一度バンドの拡散が始まると、上下いづれかにトレンドを形成するので、注意が必要です。
上下どちらかのトレンドに乗ることが出来た場合には、±2σから価格が突き抜けた場合は、バンド内に戻る確率が高くなるので、過半数を利益確定する等の方法でメンタル面でも対処しておきましょう。バンドウォークが永遠に続くことはありませんので、いづれ±2σから価格は離れてレンジ相場、又は急騰、急落のバックドロップの流れになる事も少なくありません。
ボリンジャーバンドまとめ
ボリンジャーバンドの特徴は相場の値動きによって収束、拡散を繰返します。また±2σ内に価格がある確率は95.5%、±3σ内に価格がある確率は99.7%と非常に高確率でバンド内に価格があります。
レンジ相場では±2σを利用して、逆張りのトレード手法を
上下どちらかのトレンド相場にあっては、±2σを終値で突き抜けたポイントは少なくとも、過半数利食いのポイントと押さえるべきです。
ボリンジャーバンドはその単体で利用するのではなく、移動平均線やその他のテクニカル指標との組み合わせで利用するとボリンジャーバンドの持ち味を効果的に発揮する。
